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30
2017

豪ドル(オーストラリアドル)をスワップ運用する場合の「買い時」を徹底検証!

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こんにちは!ゆうひです。

今日も単独通貨、スワップ運用のための買い時について徹底的に
検証していきたいと思います。

まず、スワップ運用は利益をコツコツ長期間かけて積み上げる投資法です。
 
短期売買とは根本的に投資戦略の手段が違うことをご注意ください。

では、それらを踏まえた上で、豪ドル円が「買い時」かどうかを統計学と金融工学を
用いて検証していきたいと思います。

今日は10万円を単独通貨で運用することを想定して記述していきたいと思います。

(計算、試算作業に多量の時間を割くため、文章の一部が過去記事
と重複している点をご了承ください。
また、結論だけ知りたい方は記事一番下に数値データをまとめて載せています。)


目次
 
・豪ドルの特徴
・買い時を調べる
・レバレッジを計算する
・ロスカットレートを計算する
・金利を調べる
・年利を調べる
・為替変動率(HV)を調べる
・まとめ
・数値データまとめ


「豪ドルの特徴」

豪ドルはオーストラリアの通貨です。

オーストラリアはアジアへの貿易が活発なため、アジア経済と
為替レートが連動する特徴があります。

特に中国の成長鈍化が直接レート下落に結びつく可能性があります。

また、豪ドルは政治的、経済的にNZドルと結び付きが強く
為替レートはNZドルとほとんど同じように動く特徴があります

スワップ運用の際は投資候補上位に上がる通貨です。


<豪ドルの政策金利>
    
豪ドルの2017年現在の政策金利は1.50%です。



「豪ドルの買い時を調べる」


スワップ運用は買い時が全てと言っても過言ではありません。

買う時に底値付近で買うことができると、常にスワップ益+含み益という
お宝ポジションを手に入れることができます。

スワップ運用の場合、基本的に初心者は運用する期間に合わせて
過去のレートの中央値を調べ、
それよりも低ければ買ってOKと判断します。

逆に色々考えすぎると機会損失につながりますので
できるだけシンプルに考えることをオススメします。

このブログでも統計学や金融工学の知識を使って分析しますが
基本的には初心者の方は、まずは単独通貨で、小資金での運用をオススメします。

また、このブログでは長期的な投資、つまり一度購入したら半永久的に
運用することを想定していますので「過去5年間のレート」を基準に調べます。

<豪ドル/円の5年間の価格推移>

豪ドル1130rate 

ここ5年間の高値:103.81円
ここ5年間の底値:76.03円
 

<買い時の考え方>


スワップ運用の場合、「買い時」となるポイントは以下の5つです。
 
1、過去5年のレートよりも現在の値が低いのか?
2、レバレッジは適正か?
3、ロスカットレートは適正か?
4、金利、年利は良いか?
5、為替変動率(HV)からリスク管理が保たれているのか?

まずは過去5年の豪ドルの平均レートを求めたいと思います。

豪ドル1130date 



表計算ソフトを使って計算してみると
豪ドル円のここ5年間の平均レートは89.50円でした。

89.50円が過去5年間のレートの中央値、つまり真ん中です。

現在の豪ドルレートが84.77円なので
過去5年の中央値よりも低いので「買い」だと判別できます。

基本的に初心者はこれだけシンプルに考えても
利益を出す可能性が高いですが、
もう少し、統計学、金融工学的に詳しくみていきたいと思います。
 

「豪ドル/円のレバレッジを計算する」


豪ドル/円のリスクを管理するために
レバレッジを計算していきます。

証拠金10万円で1万豪ドル買うことを想定すると
現在のレートが84.77円なので

84万7700円運用することになります。

するとレバレッジは

84万7700÷10万円=8.47倍


となります。

 
 
「ロスカットレートを計算する」
 
 
続いてロスカットレート(強制決済)を求めていきます。
 
証拠金10万円で1万豪ドル買うと
 
1万豪ドル買うのに
必要な証拠金を1万円でロスカットを30%と想定した場合ですと
口座残高が3000円になった時点で強制決済されます。

つまり、9万7000円の含み損が出ると強制決済されます。

これを計算すると

9万7000円÷1万豪ドル=9.7

となり1豪ドルあたり9.7円までの値下がりまで耐えることがわかります。

現在のレートから強制決済の値を割り出すと

84.77円-9.7円=75.07円


となりロスカットレートは75.07円になります。

なので10万円で1万通貨運用する場合は
75.07円までレートが下がったら業者によって強制決済されてしまいます。
 
(注意:ロスカットレートは業者によって値が変わります。
また、同じ業者で複数通貨を運用するとロスカットレートが
わからなくなってしまう可能性があります。)
 

「金利を計算する」

1万豪ドルあたり一日保有した場合に、
50円のスワップ益がつく業者を想定すると

50円×365日=1万8350円となります。


・年利を計算する

次に年利を求めます。

1万8250円÷10万円=18.25%

となります。
 

「為替変動率(HV)を計算する」

続いて変動率を計算して証拠金を10万円を1年間保有すると
どれくらいの確率でロスカットにならずに利益になるのかを計算します。

STDEVP関数を使って標準偏差を求めます。
 
豪ドル1130hv 


計算すると豪ドル/円の1年間の為替変動率は21.43%と出ました。

これを統計学的に考えると次の結論がでます。

・年間±21.43%の範囲内に68.3%の確率で収まる
・年間±42.86%の範囲内に95.4%の確率で収まる

と言えます。


なのでこれをふまえて考えると
現在の価格が84.77円なので

84.77×21.43%=18.16円

これを計算すると
豪ドル/円のレートが1年後に66.61円~102.93円の間である確率が

68.3%ということになります。

さらにこの変動率(HV)を2倍にした値、36.32円で同じように計算すると
48.6円~.121.28円である確率が95.4%ということになります。


<まとめ>

10万円運用、1万通貨の場合ですとロスカットレートが75.24円なので
1年後には68.3%の確率で1万8350円のスワップ益が溜まっていることになります。

<数値まとめ>

買い時の有無:(資金10万円の場合はリスクがやや高い)
現在のレート:84.77円
ここ5年間の平均レート:89.50円
レバレッジ:8.47倍(証拠金10万円で1万豪ドル買うことを想定)
ロスカットレート:75.07円(1万豪ドル買うのに必要な証拠金を1万円でロスカットを30%の業者を想定)
1年間の金利:1万8350円(1万豪ドルを一日保有した場合に、50円のスワップ益がつく業者を想定)
1年間の年利:18.25%(1万豪ドルを一日保有した場合に、50円のスワップ益がつく業者を想定)
1年間の為替変動率(HV):21.43%


<注意点>

この数値は統計学と金融工学に基づいて計算していますが
必ずしもその値になる保証はありません。

今までの歴史に起こらなかったことが起こる場合ですと
統計学的にもほとんど起こりえない確率の変動幅になることがあります。

また、スワップ益や最低保証金は業者によって値が変わる点にご注意ください。
 

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<基本情報>

1日のスワップ益:50円(1万通貨を1日保有した場合)
1年のスワップ益:18,250円(1万通貨を1年保有した場合
年利:18.25%
最低取引単位:1000通貨
取り扱い通貨ペア:50通貨ペア
入金なしログイン:

<業者情報>

金融庁登録の有無:
信託保全の有無:
自己資金比率:358.2%(2017年6月)

<手数料情報>

スプレッド:0.7銭
口座開設手数料:無料
口座維持手数料:無料
売買手数料 :無料
入出金手数料:無料

<証拠金情報>

マージンコール:証拠金維持率100%以下
ロスカット:証拠金維持率200%以下

<スワップ益の扱い>

未決済スワップ益での新規ポジション建て:
未決済のままスワップ益のみの出金:
値洗い型ロールオーバーの採用有無:
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IMG_0948.jpg 
(フランス、ラルモール=プラージュの海沿いのバーにて撮影)
 
最後まで読んでいただきありがとうございました!。
では、また会いましょう!さようなら!
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